重尾索赔条件下现代风险模型的破产概率估计:多险种混合情形
其他题名Ruin Probability Estimation for Modern Risk Model with Heavy-Tailed Claims and Multiple Insurance-Types
白建明; 尹晓玲; 陈云
收录类别CSSCI
2014-11-15
发表期刊中国管理科学
卷号22期号:11页码:114-121
摘要破产概率是非寿险保险风险理论的核心问题。与经典的Cramér-Lundberg模型相比,由Li Zehui等建立的现代风险模型更为准确地描述了非寿险保险运营的主要特征,对现实保险业务具有较好的解释力。本文基于现代风险模型,考虑保险公司多个险种混合经营这一更为现实的情形,在索赔额服从正则尾分布条件下获得了破产概率的渐近等价估计。我们发现,在具有大额索赔特征的多个险种混合的条件下,公司面临的极端索赔风险将由索赔额分布尾部最厚的那些险种决定,而索赔额分布尾部相对较薄的那些险种的影响作用将被淹没。该结论的有效性可用MATLAB数值模拟得到理想的验证。本文结果是对风险模型研究的重要推广,也为多险种混合情...
关键词现代风险模型 混合险种 破产概率 渐近等价 正则尾分布 数值模拟
作者部门兰州大学管理学院
学科领域经济学
所属项目编号国家自然科学基金资助项目(71171103)
资助项目国家自然科学基金项目
项目资助者NSFC
文章类型论文
语种中文
CSSCI记录号11C0792014110014
IR记录号CNKI:0000833
第一机构
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/106876
Collection管理学院_工商管理&公共管理&信息管理
Recommended Citation:
GB/T 7714
白建明,尹晓玲,陈云. 重尾索赔条件下现代风险模型的破产概率估计:多险种混合情形[J]. 中国管理科学,2014,22(11):114-121.
APA 白建明,尹晓玲,&陈云.(2014).重尾索赔条件下现代风险模型的破产概率估计:多险种混合情形.中国管理科学,22(11),114-121.
MLA 白建明,et al."重尾索赔条件下现代风险模型的破产概率估计:多险种混合情形".中国管理科学 22.11(2014):114-121.
Service
Recommend this item
Sava as my favorate item
Show this item's statistics
Export Endnote File
Altmetrics Score
谷歌学术
谷歌学术Similar articles in Google Scholar
[白建明]'s Articles
[尹晓玲]'s Articles
[陈云]'s Articles
百度学术
百度学术Similar articles in Google Scholar
[白建明]'s Articles
[尹晓玲]'s Articles
[陈云]'s Articles
必应学术
必应学术Similar articles in Google Scholar
[白建明]'s Articles
[尹晓玲]'s Articles
[陈云]'s Articles
Related Copyright Policies
Null
???item.sidebar.baidu.bookmark-share???
???jsp.display-item.all??? (0)
[???jsp.display-item.idea???]
???jsp.display-item.comment-text2???
Items in IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.