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题名: 小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界
作者: 白建明; 尹晓玲
收录类别: CSCD
出版日期: 2015
刊名: 系统工程学报
卷号: 30, 期号:1, 页码:86-93
中文摘要: 比较了经典风险模型(即Cramer-Lundberg模型)与现代风险模型,在小额索赔条件下,利用离散嵌入技术、随机游动方法和鞅方法获得了现代风险模型破产概率的指数型上界,并使用MATLAB数值模拟验证了结论的有效性.本文结果可为现实中保险公司的风险控制与初始保证金界定提供理论依据.
关键词: 现代风险模型 ; 破产概率 ; 指数上界 ; 小额索赔
作者部门: 兰州大学
所属项目编号: 国家自然科学基金
所属项目名称: 国家自然科学基金项目
项目资助者: NSFC
语种: 中文
CSCD记录号: CSCD:5376010
IR记录号: CSCD2611
第一机构:
Citation statistics:
内容类型: 期刊论文
URI标识: http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/107805
Appears in Collections:管理学院_工商管理&公共管理&信息管理_期刊论文

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白建明,尹晓玲. 小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界[J]. 系统工程学报,2015,30(1):86-93.
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