小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界
白建明; 尹晓玲
2015
发表期刊系统工程学报
卷号30期号:1页码:86-93
摘要比较了经典风险模型(即Cramer-Lundberg模型)与现代风险模型,在小额索赔条件下,利用离散嵌入技术、随机游动方法和鞅方法获得了现代风险模型破产概率的指数型上界,并使用MATLAB数值模拟验证了结论的有效性.本文结果可为现实中保险公司的风险控制与初始保证金界定提供理论依据.
关键词现代风险模型 破产概率 指数上界 小额索赔
作者部门兰州大学
收录类别CSCD
所属项目编号国家自然科学基金
语种中文
资助项目国家自然科学基金项目
项目资助者NSFC
CSCD记录号CSCD:5376010
IR记录号CSCD2611
第一机构
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文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.lzu.edu.cn/handle/262010/107805
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白建明,尹晓玲. 小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界[J]. 系统工程学报,2015,30(1):86-93.
APA 白建明,&尹晓玲.(2015).小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界.系统工程学报,30(1),86-93.
MLA 白建明,et al."小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界".系统工程学报 30.1(2015):86-93.
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